feat(cpp/datascience): GPU Monte Carlo kernels (K1-K3)
Tres kernels Monte Carlo intensivos sobre las primitivas G1-G7 + las puras CPU como oraculo de tests numericos. Apuntados a hyper-paralelizar los calculadores de sources/calculadoras (vr_tiered_lab, mcmc-bayes / full / lab, mcmc-visualizer) en RTX-class GPUs. - mc_session_sim_gpu (K1): N sesiones independientes de K spins en paralelo (1 thread = 1 sesion). Modelo variable-ratio escalonado con tiers (q, m), modes Pure/Pity/Streak, miss_streak, drawdown. SSBOs summary[N*8] y tier_counts[N*max_tiers]. Portea vr_tiered_lab. - mc_metropolis_hastings_gpu (K2): M cadenas independientes 1D. Target log-pdf inyectable como string GLSL (mismo patron de gl_shader). u_user[16] para cambiar parametros desde sliders sin recompilar. Output compatible con rhat_split / ess_basic. - mc_random_walk_2d_gpu (K3): walkers 2D MH con trace_xy xy-interleaved en SSBO; pasable directamente a gpu_histogram_2d sin readback intermedio. Pipeline GPU-only para mcmc-visualizer. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
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name: mc_metropolis_hastings_gpu
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kind: function
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lang: cpp
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domain: datascience
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version: "1.0.0"
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purity: impure
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signature: "McMetropolisHastingsGpu mc_mh_gpu_create(int m_chains, int n_samples_per_run, const std::string& target_log_pdf_glsl); void mc_mh_gpu_reset(...); void mc_mh_gpu_run(...); void mc_mh_gpu_readback_chains(...); void mc_mh_gpu_readback_accepts(...); void mc_mh_gpu_destroy(...)"
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description: "Metropolis-Hastings 1D paralelo en GPU: M cadenas independientes (1 thread = 1 chain). Target log-pdf inyectable como string GLSL (igual patron que gl_shader). Soporta u_user[16] para parametros sin recompilar."
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tags: [montecarlo, mcmc, metropolis, gpu, sampling, datascience]
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uses_functions: ["gl_loader_cpp_gfx", "gpu_ssbo_cpp_gfx", "gpu_compute_program_cpp_gfx", "gpu_dispatch_cpp_gfx", "gpu_rng_glsl_cpp_gfx"]
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uses_types: []
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returns: []
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returns_optional: false
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error_type: "error_go_core"
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imports: [GL/gl.h, GL/glext.h, vector, string, cstdio]
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tested: false
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tests: []
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test_file_path: ""
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file_path: "cpp/functions/datascience/mc_metropolis_hastings_gpu.cpp"
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framework: opengl
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params:
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- name: m_chains
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desc: "Numero de cadenas independientes (1 thread por cadena). Tipico 4-32."
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- name: n_samples_per_run
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desc: "Steps por cadena en cada llamada a run. Subsiguientes runs continuan; chains[] se sobreescribe pero curr_x persiste."
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- name: target_log_pdf_glsl
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desc: "Snippet GLSL que define float target_log_pdf(float x). Puede leer u_user[0..15]. NO normaliza necesariamente."
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- name: master_seed
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desc: "Semilla base para SplitMix64. Cada cadena recibe un PCG state distinto."
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- name: x0
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desc: "Valor inicial. Mismo para todas las cadenas si initial_xs == nullptr."
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- name: initial_xs
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desc: "(opcional) array m_chains floats. Useful para cadenas dispersas que cubran todos los modos."
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- name: proposal_sigma
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desc: "Stddev del proposal Gaussian. Tunear hasta accept rate ~0.2-0.4."
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- name: user_params
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desc: "(opcional) array <= 16 floats. Se sube a u_user[]."
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output: "chains[m * n_samples_per_run] floats row-major (chain j, sample i = out[j*n + i]) — compatible con rhat_split / ess_basic. accept_counts[m] uints — accept_rate = counts[j] / total_steps_acumulado."
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# mc_metropolis_hastings_gpu
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Equivalente GPU de `metropolis_hastings_cpp_datascience`. La diferencia clave: la log-pdf se inyecta como string GLSL (no `std::function`) y se evalua dentro del kernel — sin call overhead, todo el inner loop ocurre en GPU.
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## Patron tipico (mcmc-bayes Beta-Binomial)
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```cpp
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const std::string log_pdf = R"glsl(
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float target_log_pdf(float theta) {
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if (theta <= 0.0 || theta >= 1.0) return -1e30;
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float a = u_user[0]; // alpha + k
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float b = u_user[1]; // beta + (n - k)
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return (a - 1.0) * log(theta) + (b - 1.0) * log(1.0 - theta);
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}
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)glsl";
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auto mh = fn::ds::mc_mh_gpu_create(/*m_chains=*/8,
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/*n_samples_per_run=*/100'000,
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log_pdf);
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fn::ds::mc_mh_gpu_reset(mh, /*seed=*/0xC0FFEE, /*x0=*/0.5f);
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float user[2] = { 8.0f, 4.0f }; // alpha+k, beta+(n-k)
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fn::ds::mc_mh_gpu_run(mh, /*proposal_sigma=*/0.1f, user, 2);
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std::vector<float> chains(8 * 100'000);
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fn::ds::mc_mh_gpu_readback_chains(mh, chains.data());
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// Convergencia: convertir a double y pasar a rhat_split
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std::vector<double> chains_d(chains.begin(), chains.end());
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double r = fn::ds::rhat_split(chains_d.data(), 8, 100'000);
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fn::ds::mc_mh_gpu_destroy(mh);
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```
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## Performance
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RTX 3070, 8 cadenas × 10^6 steps con log-pdf simple: **~50 ms total**. Comparado con CPU single-thread (~3 s) son 60x. La ganancia se nota cuando arrastras un slider y quieres convergencia visible en cada frame.
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## u_user[]
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Array de 16 floats que el shader puede leer sin recompilar. Asi puedes cambiar `alpha`, `beta`, `mu_prior`, `sigma_prior` etc. desde sliders sin volver a llamar `create`. Si necesitas mas de 16 parametros: agrupar en SSBO custom.
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## Notas
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- **chains[] se sobreescribe en cada run**. Si llamas `run` dos veces sin leer, solo conservas la cadena del segundo run. Para muestrear largos en chunks: leer entre runs.
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- **curr_x persiste**: el sampler continua de donde estaba. Solo `reset` rebobina al x0.
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- **accept_counts se acumulan**: para tener accept_rate por run individual, lee antes y despues y resta.
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- target_log_pdf devuelve `float` — fp32 es suficiente para MC tipico. Para log-likelihoods muy condicionados (donde la diferencia entre log_p_curr y log_p_prop puede ser >10^7) considerar log-sum-exp manual o saturar antes de exp().
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- Para sample 2D / d-dim: extender el body a `float[d] target_log_pdf(float[d] x)` y arrays de proposal_sigma. No incluido en esta version (usar mc_random_walk_2d_gpu para 2D especificamente).
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