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name: generate_gbm_prices
kind: function
lang: py
domain: finance
version: "1.0.0"
purity: pure
signature: "generate_gbm_prices(initial_price: float, n_ticks: int, sigma: float, mu: float, jump_intensity: float, jump_size_std: float, seed: int) -> list[float]"
description: "Genera serie de precios fundamentales con Geometric Brownian Motion + jump-diffusion. S(t+1) = S(t) * exp((mu - sigma^2/2)*dt + sigma*sqrt(dt)*Z + J*N)."
tags: [simulation, gbm, price, montecarlo, finance, stochastic]
uses_functions: []
uses_types: []
returns: []
returns_optional: false
error_type: ""
imports: [numpy]
params:
  - name: initial_price
    desc: "precio inicial S(0) del activo subyacente (ej: 100.0)"
  - name: n_ticks
    desc: "numero de ticks/pasos en la simulacion (ej: 1000). Determina len(resultado)."
  - name: sigma
    desc: "volatilidad anualizada (ej: 0.02 para 2% por tick). Controlador clave del ruido."
  - name: mu
    desc: "drift anualizado (ej: 0.0 para random walk, 0.05 para uptrend). Retorno esperado por tick."
  - name: jump_intensity
    desc: "probabilidad de salto por tick en rango [0, 1] (ej: 0.01 para 1% por tick). 0.0 = GBM puro."
  - name: jump_size_std
    desc: "desviacion estandar del tamanio de los saltos (ej: 0.05 para jumps de ~5%). Normal(0, jump_size_std)."
  - name: seed
    desc: "semilla para reproducibilidad deterministica (ej: 42)"
output: "lista de precios con len(resultado) == n_ticks. resultado[0] == initial_price."
tested: false
tests: []
test_file_path: ""
file_path: "python/functions/finance/finance.py"
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## Ejemplo

```python
prices = generate_gbm_prices(
    initial_price=100.0,
    n_ticks=1000,
    sigma=0.02,
    mu=0.0,
    jump_intensity=0.01,
    jump_size_std=0.05,
    seed=42,
)
# prices[0] == 100.0
# len(prices) == 1000
```

## Notas

Funcion pura — el seed fija el resultado deterministicamente.
`jump_intensity=0.0` desactiva los saltos (GBM puro).
`dt=1.0` por tick (tiempo discreto). Para tiempo continuo, ajustar sigma y mu en consecuencia.
Requiere numpy para la generacion de numeros aleatorios y el calculo de exp.