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name: hawkes_intensity
kind: function
lang: py
domain: finance
version: "1.0.0"
purity: pure
signature: "hawkes_intensity(base_rate: float, hawkes_alpha: float, hawkes_beta: float, event_times: list[float], current_time: float) -> float"
description: "Calcula la intensidad lambda(t) de un proceso de Hawkes en el tiempo actual. Modela la autocorrelacion temporal de eventos de mercado (rafagas de ordenes)."
tags: [simulation, hawkes, stochastic-process, montecarlo, finance, point-process]
uses_functions: []
uses_types: []
returns: []
returns_optional: false
error_type: ""
imports: [numpy]
tested: false
tests: []
test_file_path: ""
file_path: "python/functions/finance/finance.py"
---

## Ejemplo

```python
intensity = hawkes_intensity(
    base_rate=1.0,
    hawkes_alpha=0.8,
    hawkes_beta=2.0,
    event_times=[0.5, 1.2, 1.8],
    current_time=2.5,
)
# Intensidad > base_rate por excitacion de eventos pasados
```

## Notas

Funcion pura — determinista dado el mismo historial de eventos.
`hawkes_alpha` controla la magnitud del salto de intensidad por evento.
`hawkes_beta` controla la velocidad de decaimiento (mayor beta = decaimiento mas rapido).
La condicion de estabilidad del proceso es hawkes_alpha < hawkes_beta.
Eventos con ti >= current_time se ignoran automaticamente.
Retorna max(0.0, ...) para garantizar intensidad no negativa.