egutierrez
d115d8e830
Nuevo dominio cpp/functions/datascience con primitivas puras CPU para post- proceso de samples Monte Carlo y diagnostico de cadenas MCMC. Diseñadas como gemelas CPU de los kernels GPU (rng pareja con gpu_rng_glsl, MH 1D/ND con mc_metropolis_hastings_gpu) para validar numericamente y para datasets pequeños donde el dispatch GPU no compensa. - rng: xoshiro256++ con uniform / normal (Box-Muller) / below (Lemire) / categorical. Determinista bit-exacto dado seed. - stats_summary: sum (Kahan), mean, var/std (Welford one-pass), min, max, quantile / percentile (R type-7). - autocorr: r(k), ACF, tau_int (Sokal) — diagnostico ACF y ESS. - rhat_ess: Gelman-Rubin clasico y split + ESS basico (multi-chain). - beta_dist: lgamma (Lanczos), beta_pdf, beta_cdf (continued fraction), beta_quantile, mean/var/std — para inferencia Beta-Binomial. - drawdown: max_dd absoluto/pct + underwater series para sesiones simuladas y backtests. - samples_to_grid_2d: binning 2D CPU para alimentar heatmap_cpp_viz / contour_cpp_viz desde samples (x[], y[]). - metropolis_hastings: MH 1D y ND con target log-pdf como std::function (no normalizada). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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C++
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#pragma once
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#include <cstddef>
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namespace fn::ds {
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struct DrawdownResult {
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double max_dd = 0.0; // peak - trough
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double max_dd_pct = 0.0; // (peak - trough) / peak (si peak > 0)
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std::size_t peak_idx = 0; // indice donde ocurre el peak antes del trough
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std::size_t trough_idx = 0; // indice del trough que crea el max_dd
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};
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// Calcula el max drawdown sobre una serie de balance/equity. Recorrido
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// O(n). Equity[i] puede ser negativo (no valid para max_dd_pct, que se
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// devuelve 0 si peak <= 0).
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DrawdownResult drawdown_max(const double* equity, std::size_t n);
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// Llena out[n] con el drawdown actual en cada punto: out[i] = peak_so_far - equity[i].
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// Util para plotear underwater chart.
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void drawdown_series(const double* equity, std::size_t n, double* out);
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} // namespace fn::ds
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