fn_registry/python/functions/finance/avellaneda_stoikov_quotes.md

name, kind, lang, domain, version, purity, signature, description, tags, uses_functions, uses_types, returns, returns_optional, error_type, imports, params, output, tested, tests, test_file_path, file_path

name	kind	lang	domain	version	purity	signature	description	tags	uses_functions	uses_types	returns	returns_optional	error_type	imports	params	output	tested	tests	test_file_path	file_path
avellaneda_stoikov_quotes	function	py	finance	1.0.0	pure	avellaneda_stoikov_quotes(mid_price: float, inventory: float, gamma: float, sigma: float, spread_base: float, n_levels: int, qty_base: float) -> list[dict]	Genera ordenes de market maker usando el modelo Avellaneda-Stoikov. Calcula precio de reserva y half spread optimos segun inventario y volatilidad.	simulation market-making avellaneda-stoikov montecarlo finance order-book				false			name desc mid_price precio medio actual del activo subyacente (punto de referencia para la cotizacion) name desc inventory inventario actual neto del market maker (cantidad de activos tenidos, positivo=long) name desc gamma coeficiente de aversion al riesgo de inventario (rango tipico: 0.01-1.0). Mayor gamma = spreads mas amplios. name desc sigma volatilidad estimada del activo en la ventana de tiempo actual (ej: 0.02 para 2% diario) name desc spread_base spread base en unidades de precio para el nivel 0 (ej: 0.5 para +/-0.5 alrededor del mid_price) name desc n_levels numero de niveles de cotizacion a generar (tipico: 3-5). Cada nivel se ensancha a partir del anterior. name desc qty_base cantidad base de unidades por nivel (se reduce en cada nivel: qty_base, qty_base*0.5, qty_base*0.25, ...)	lista de ordenes con campos {'side': 'buy'|'sell', 'price': float, 'qty': float}	false			python/functions/finance/finance.py

Ejemplo

orders = avellaneda_stoikov_quotes(
    mid_price=100.0,
    inventory=0.0,
    gamma=0.1,
    sigma=0.02,
    spread_base=0.5,
    n_levels=3,
    qty_base=10.0,
)
# [
#   {'side': 'buy',  'price': 99.75, 'qty': 10.0},
#   {'side': 'sell', 'price': 100.25, 'qty': 10.0},
#   ...
# ]

Notas

Funcion pura — sin aleatoriedad. gamma controla la aversion al riesgo de inventario: mayor gamma = spreads mas amplios. inventory positivo sesga los quotes hacia venta (reduce inventario largo). Cada nivel adicional ensancha el spread en half_spread * 0.5 y aumenta la cantidad en qty_base * 0.5. Ordenes con precio <= 0 se descartan automaticamente.