egutierrez
5f4f1f7508
Añade campos params y output al frontmatter YAML de las 506 funciones del registry. Cada parámetro tiene descripción semántica (qué representa, unidades, rango típico) y cada función describe qué produce su output. Permite a agentes razonar sobre cadenas de composición (ej: prices → log_return → sharpe_ratio) sin leer código.
1.2 KiB
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name, kind, lang, domain, version, purity, signature, description, tags, uses_functions, uses_types, returns, returns_optional, error_type, imports, params, output, tested, tests, test_file_path, file_path
| name | kind | lang | domain | version | purity | signature | description | tags | uses_functions | uses_types | returns | returns_optional | error_type | imports | params | output | tested | tests | test_file_path | file_path | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sharpe_ratio | function | go | finance | 1.0.0 | pure | func SharpeRatio(returns []float64, riskFreeRate float64, periodsPerYear float64) float64 | Calcula el ratio de Sharpe anualizado a partir de retornos, tasa libre de riesgo y frecuencia. |
|
false |
|
|
ratio de Sharpe anualizado sin dimensión (ej: 1.5 = 1.5 unidades de retorno por unidad de riesgo) | false | functions/finance/sharpe_ratio.go |
sharpe_ratio
Calcula el ratio de Sharpe: (mean(returns) - riskFreeRate) / stddev(returns) * sqrt(periodsPerYear). Usa desviacion estandar muestral.
Ejemplo
sr := finance.SharpeRatio([]float64{0.01, 0.02, -0.005, 0.015, 0.008}, 0.0001, 252)