egutierrez
988e901066
Añade campos params y output al frontmatter YAML de las 506 funciones del registry. Cada parámetro tiene descripción semántica (qué representa, unidades, rango típico) y cada función describe qué produce su output. Permite a agentes razonar sobre cadenas de composición (ej: prices → log_return → sharpe_ratio) sin leer código.
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name, kind, lang, domain, version, purity, signature, description, tags, uses_functions, uses_types, returns, returns_optional, error_type, imports, params, output, tested, tests, test_file_path, file_path
| name | kind | lang | domain | version | purity | signature | description | tags | uses_functions | uses_types | returns | returns_optional | error_type | imports | params | output | tested | tests | test_file_path | file_path | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sharpe_ratio | function | py | finance | 1.0.0 | pure | def sharpe_ratio(returns: list, risk_free_rate: float, periods_per_year: float) -> float | Calcula el Sharpe Ratio anualizado de una serie de retornos. |
|
false |
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|
Sharpe ratio anualizado en forma decimal (ej: 1.5 indica 1.5x retorno por unidad de riesgo). Mayor es mejor. | false | python/functions/finance/finance.py |
Ejemplo
daily_returns = [0.01, -0.005, 0.008, 0.003, -0.002, 0.006, 0.004]
sr = sharpe_ratio(daily_returns, 0.02, 252.0)
# Sharpe ratio anualizado
Notas
risk_free_rate es la tasa anual (ej: 0.02 para 2%). Se convierte a tasa por periodo internamente. periods_per_year indica la frecuencia de los retornos (252 para diarios, 12 para mensuales). Retorna 0.0 si la desviacion estandar es cero o la lista esta vacia.