fn_registry/dev/issues/0088g-trading-backtester-app.md

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0088g	Trading: app `backtester`	pendiente	feature	trading	app-scoped	alta				2026-05-17	2026-05-17

0088g — Trading: app backtester

Status: pendiente Created: 2026-05-14 Type: feature Parent: 0088 Depends: 0088b, 0088c, 0088d, 0088e, 0088f Blocks: 0088h (activar live solo tras backtest verde + paper estable)

Problema

Necesitamos un backtest harness deterministico que corra una Strategy contra OHLCV historico, aplique el mismo pipeline de risk que en live, simule fills via broker_paper, y produzca un reporte estandarizado. Sin este harness, no hay forma de comparar estrategias ni de validar que sharpe_backtest ≈ sharpe_live.

Piezas

1. App projects/trading/apps/backtester/ (CLI + opcional web).
2. Pipeline canonico: load_ohlcv → loop ticks → Strategy.decide → apply_risk → broker_paper → ledger → siguiente.
3. Reporte deterministico (JSON + markdown) con:
   • Total return, CAGR, sharpe, sortino, max drawdown, calmar, win-rate, avg win/loss, exposure %.
   • Equity curve (lista timestamp, equity).
   • Tabla de trades con client_order_id.
4. CLI:
   • ./fn run backtester --strategy <id> --params params.yaml --symbol BTCUSDT --interval 1h --from 2024-01-01 --to 2024-12-31.
5. Determinismo: misma semilla, mismos datos, mismo reporte byte-a-byte.
6. e2e_checks:
   • build, smoke (corre backtest dummy 100 velas).
   • determinism: 2 corridas idem producen mismo hash de reporte.
7. Reuso obligatorio: cada paso es funcion del registry (no inline en la app).

Aceptacion

• Reporte hash-estable entre corridas con misma seed.
• 2 strategies de referencia (0088e) corren contra >= 1 simbolo y producen reporte completo.
• Reporte importable desde analysis/strategy_lab para comparar estrategias.

No-objetivos

• Optimizacion de parametros (grid search, bayesian) — saldria a sub-issue futuro.
• Walk-forward / cross-validation — futuro.
• UI rica de reporte — primero CLI + markdown.