57 lines
2.1 KiB
Markdown
57 lines
2.1 KiB
Markdown
---
|
|
id: "0088g"
|
|
title: "Trading: app `backtester`"
|
|
status: pendiente
|
|
type: feature
|
|
domain:
|
|
- trading
|
|
scope: app-scoped
|
|
priority: alta
|
|
depends: []
|
|
blocks: []
|
|
related: []
|
|
created: 2026-05-17
|
|
updated: 2026-05-17
|
|
tags: []
|
|
---
|
|
# 0088g — Trading: app `backtester`
|
|
|
|
**Status:** pendiente
|
|
**Created:** 2026-05-14
|
|
**Type:** feature
|
|
**Parent:** 0088
|
|
**Depends:** 0088b, 0088c, 0088d, 0088e, 0088f
|
|
**Blocks:** 0088h (activar live solo tras backtest verde + paper estable)
|
|
|
|
## Problema
|
|
|
|
Necesitamos un backtest harness deterministico que corra una Strategy contra OHLCV historico, aplique el mismo pipeline de risk que en live, simule fills via `broker_paper`, y produzca un reporte estandarizado. Sin este harness, no hay forma de comparar estrategias ni de validar que `sharpe_backtest ≈ sharpe_live`.
|
|
|
|
## Piezas
|
|
|
|
1. App `projects/trading/apps/backtester/` (CLI + opcional web).
|
|
2. Pipeline canonico: `load_ohlcv → loop ticks → Strategy.decide → apply_risk → broker_paper → ledger → siguiente`.
|
|
3. Reporte deterministico (JSON + markdown) con:
|
|
- Total return, CAGR, sharpe, sortino, max drawdown, calmar, win-rate, avg win/loss, exposure %.
|
|
- Equity curve (lista timestamp, equity).
|
|
- Tabla de trades con `client_order_id`.
|
|
4. CLI:
|
|
- `./fn run backtester --strategy <id> --params params.yaml --symbol BTCUSDT --interval 1h --from 2024-01-01 --to 2024-12-31`.
|
|
5. Determinismo: misma semilla, mismos datos, mismo reporte byte-a-byte.
|
|
6. `e2e_checks`:
|
|
- `build`, `smoke` (corre backtest dummy 100 velas).
|
|
- `determinism`: 2 corridas idem producen mismo hash de reporte.
|
|
7. Reuso obligatorio: cada paso es funcion del registry (no inline en la app).
|
|
|
|
## Aceptacion
|
|
|
|
- Reporte hash-estable entre corridas con misma seed.
|
|
- 2 strategies de referencia (0088e) corren contra >= 1 simbolo y producen reporte completo.
|
|
- Reporte importable desde `analysis/strategy_lab` para comparar estrategias.
|
|
|
|
## No-objetivos
|
|
|
|
- Optimizacion de parametros (grid search, bayesian) — saldria a sub-issue futuro.
|
|
- Walk-forward / cross-validation — futuro.
|
|
- UI rica de reporte — primero CLI + markdown.
|