egutierrez
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- .claude/CLAUDE.md - .claude/commands/subagentes.md - .claude/rules/INDEX.md - .mcp.json - bash/functions/cybersecurity/analyze_dns.md - bash/functions/cybersecurity/audit_http_headers.md - bash/functions/cybersecurity/audit_ssh_config.md - bash/functions/cybersecurity/check_firewall.md - bash/functions/cybersecurity/detect_suspicious_users.md - bash/functions/cybersecurity/encrypt_file.md - ... Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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name: drawdown
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kind: function
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lang: cpp
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domain: datascience
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version: "1.0.0"
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purity: pure
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signature: "DrawdownResult drawdown_max(const double* equity, size_t n); void drawdown_series(const double* equity, size_t n, double* out)"
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description: "Max drawdown sobre serie de equity/balance: peak-to-trough absoluto y porcentual + indices del peak y trough relevantes. drawdown_series llena un array con el underwater chart (peak_so_far - equity[i] en cada punto)."
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tags: [drawdown, equity, finance, underwater, montecarlo, datascience, pendiente-usar]
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uses_functions: []
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uses_types: []
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returns: []
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returns_optional: false
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error_type: ""
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imports: [cstddef]
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tested: false
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tests: []
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test_file_path: ""
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file_path: "cpp/functions/datascience/drawdown.cpp"
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params:
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- name: equity
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desc: "Serie de balance/equity (ej. balance de la sesion en cada spin de vr_tiered_lab, o NAV diario)."
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- name: n
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desc: "Longitud de la serie."
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- name: out
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desc: "(series) buffer destino double[n] con el drawdown corriente en cada punto."
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output: "DrawdownResult con max_dd, max_dd_pct (relativo al peak), peak_idx y trough_idx. drawdown_series llena out con peak_so_far - equity[i]."
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# drawdown
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Metrica clave de los simuladores de sesiones (vr_tiered_lab) y de cualquier backtest. Se calcula en una pasada O(n).
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## Patron
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```cpp
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std::vector<double> balance(N);
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// ... sesion simulada llena balance[] ...
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auto dd = fn::ds::drawdown_max(balance.data(), N);
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// dd.max_dd = mayor caida absoluta
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// dd.max_dd_pct = mayor caida porcentual (relativa al peak previo)
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// dd.peak_idx = step donde estaba el peak
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// dd.trough_idx = step donde la caida es maxima
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// Underwater chart
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std::vector<double> uw(N);
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fn::ds::drawdown_series(balance.data(), N, uw.data());
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fn::viz::line_plot(uw.data(), N, /* fill negativo */);
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```
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## Notas
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- `max_dd_pct` se calcula relativo al peak. Si el peak es <=0 (la serie nunca cruzo cero), devuelve 0 — un drawdown porcentual sobre balance no positivo no esta bien definido.
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- Para distribuciones de drawdown sobre N sesiones simuladas Monte Carlo: bucle externo llamando `drawdown_max` por sesion, y luego `stats_quantile` sobre el array de max_dd para CIs. Coste despreciable.
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- No es trade analytics completo — no calcula recovery time, time underwater, etc. Se puede añadir si los calculadores lo piden.
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